Data Science is de combinatie van wiskunde en statistieken met computerprogrammering in toegepaste scenario’s. Deze technieken kunnen toegepast worden om praktische problemen bij banken, financiën, en economie op te lossen.

De traditionele databronnen voor financiën:

  1. Economische indicatoren
  2. De performance van investeringen in het verleden
  3. Opslag van het gedrag van klanten

Ongewone databronnen:

  1. ongestructureerde tekst
  2. sequentiedata
  3. biometrische markers
  4. netwerkdata

Algoritmisch en ‘human-in-the-loop’ trading

Algoritmisch traden = Het gebruiken van computerprogramma’s om het traden van aandelen, obligaties, etc. te evalueren.

De data voor het algoritmisch traden wordt gehaald uit:

  1. de verleden performance van een security
  2. de performance van een voorspelbare security
  3. bedrijfsreportages
  4. social media

Er moeten keuzes gemaakt worden:

  1. volledig automatisch/algoritmisch traden of human-in-the-loop trading?
  2. de mate waarin snelheid belangrijk is (hoe sneller het traden moet gaan, hoe meer men algoritmisch zal traden en human-in-the-loop achterwege zal laten)
  3. simpliciteit vs. complexiteit.
  4. de mate waarin risico aanvaardbaar is
  5. de gebruikte tools

Gebruikte algoritmes:

  1. Moving Averages
  2. Channel breakouts
  3. arbitrage
  4. Regression voor tijdseries en polynomialen
  5. decision trees en gradient boosting
  6. neurale netwerken en deep learning

Hoe pas ik dit toe in mijn economische voorspellingen?

Ik maak veel gebruik van Moving Averages tijdens het traden. Dit gebruik ik op het platform van Tradingview. Moving Averages geven voor mij een idee van de bewegende structuur van de markt. Wat ik tevens bijna altijd doe, is zoeken naar breakouts. Wanneer ik een trade plaats, gebruik ik meestal breakout setups om na de retest van de breakout een long positie in te nemen.

MGI (Nasdaq)

Ik steek vele tijd in mijn risicobeheer. Ik streef naar een minimale risk-reward ratio van 2. Mijn maximale risico dat ik per trade neem is 15%. Deze criteria pas ik toe op swingtrades. Ik probeer mijn grafieken en mijn analyses zo simpel mogelijk te houden.

Op deze afbeelding kan u één van mijn recentste trades op MGI (Nasdaq) waarbij ik Moving Averages en een breakout gebruikt heb als signalen.