To make a difference.

Tag: investeren

The Data Science of Economics, Banking and Finance

Data Science is de combinatie van wiskunde en statistieken met computerprogrammering in toegepaste scenario’s. Deze technieken kunnen toegepast worden om praktische problemen bij banken, financiën, en economie op te lossen.

De traditionele databronnen voor financiën:

  1. Economische indicatoren
  2. De performance van investeringen in het verleden
  3. Opslag van het gedrag van klanten

Ongewone databronnen:

  1. ongestructureerde tekst
  2. sequentiedata
  3. biometrische markers
  4. netwerkdata

Algoritmisch en ‘human-in-the-loop’ trading

Algoritmisch traden = Het gebruiken van computerprogramma’s om het traden van aandelen, obligaties, etc. te evalueren.

De data voor het algoritmisch traden wordt gehaald uit:

  1. de verleden performance van een security
  2. de performance van een voorspelbare security
  3. bedrijfsreportages
  4. social media

Er moeten keuzes gemaakt worden:

  1. volledig automatisch/algoritmisch traden of human-in-the-loop trading?
  2. de mate waarin snelheid belangrijk is (hoe sneller het traden moet gaan, hoe meer men algoritmisch zal traden en human-in-the-loop achterwege zal laten)
  3. simpliciteit vs. complexiteit.
  4. de mate waarin risico aanvaardbaar is
  5. de gebruikte tools

Gebruikte algoritmes:

  1. Moving Averages
  2. Channel breakouts
  3. arbitrage
  4. Regression voor tijdseries en polynomialen
  5. decision trees en gradient boosting
  6. neurale netwerken en deep learning

Hoe pas ik dit toe in mijn economische voorspellingen?

Ik maak veel gebruik van Moving Averages tijdens het traden. Dit gebruik ik op het platform van Tradingview. Moving Averages geven voor mij een idee van de bewegende structuur van de markt. Wat ik tevens bijna altijd doe, is zoeken naar breakouts. Wanneer ik een trade plaats, gebruik ik meestal breakout setups om na de retest van de breakout een long positie in te nemen.

MGI (Nasdaq)

Ik steek vele tijd in mijn risicobeheer. Ik streef naar een minimale risk-reward ratio van 2. Mijn maximale risico dat ik per trade neem is 15%. Deze criteria pas ik toe op swingtrades. Ik probeer mijn grafieken en mijn analyses zo simpel mogelijk te houden.

Op deze afbeelding kan u één van mijn recentste trades op MGI (Nasdaq) waarbij ik Moving Averages en een breakout gebruikt heb als signalen.

Elon Musk, De marktmanipulator van 2021

U kan het waarschijnlijk al raden; de beruchte manipulator van de cryptomarkt heeft wederom toegeslagen. Op 13 mei lag de markt in puin na een tweet van de topman van de Amerikaanse autoproducent. Elon deelde mee dat de aankoop van Tesla wagens met Bitcoins uitgesteld werd. Hoewel deze beslissing te begrijpen is, stelde ik me hier toch enkele vragen bij.

De tweet van Elon Musk

Op 13 mei kondigde Elon op Twitter aan dat de aankoop van Tesla wagens met de digitale valuta ‘Bitcoin’ uitgesteld werd. Waarom? Het ‘minen’ van Bitcoins is het proces waarbij Bitcoins bijgemaakt worden. Dit proces is zeer energie consumerend en vervuilend. Elon wilt de aankoop via Bitcoins uitstellen tot dit proces energiezuiniger wordt.

Tesla staat gekend voor het doel om het klimaat te helpen door de uitstoot van CO2 te verminderen. Dit willen ze doen door het koolstofverbruik bij het rijden van wagens te verminderen en elektrische wagens op de markt te brengen. Hoewel de beslissing van Elon dus ergens wel te begrijpen is, stel ik me toch vragen door het verloop van de prijs van Bitcoin deze laatste dagen.

De prijsgrafiek van BTC-EUR

Zoals hier te zien is, is de prijs van BTC de laatste dagen 12.5% gedaald. Op de DOM (Depth of Market) zijn grote rode volumes te zien, ondanks BTC zonet op een structuurniveau gevallen is. Maar wat ik nu zo vreemd vind aan de price action van de vorige dagen, is wat er net voor de tweet van Elon gebeurde met de prijs van BTC.

De prijsgrafiek van BTC-EUR

Vlak voor de daling van 12%, met voornamelijke oorzaak de tweet van Elon zijnde, viel de prijs eveneens 12%. Dit gebeurde in een tijdsperiode van 1 bar (op de 12h timeframe). Zou het kunnen dat Elon toch wel verkocht heeft? Of zou hij zijn netwerk op de hoogte gebracht hebben? Dit kan natuurlijk ook gewoon toeval geweest zijn, maar ik denk er toch wel graag eens over na.

Elon zijn rol als voorbeeldfiguur begint steeds sneller te keren naar een vorm van marktmanipulatie. Wat vinden jullie hiervan?

© 2021 David Raman

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑